Moyennes mobiles: Comment les utiliser Certaines des fonctions principales d'une moyenne mobile sont d'identifier les tendances et les renversements. Mesurer la force d'une dynamique d'actifs et déterminer les zones potentielles où un actif trouvera un soutien ou une résistance. Dans cette section, nous allons montrer comment des périodes différentes peuvent contrôler l'élan et comment les moyennes mobiles peuvent être bénéfiques dans le réglage des pertes d'arrêt. En outre, nous allons aborder certaines des capacités et des limites de moyennes mobiles que l'on devrait considérer lors de leur utilisation dans le cadre d'une routine de négociation. Tendance Identifier les tendances est l'une des principales fonctions des moyennes mobiles, qui sont utilisés par la plupart des commerçants qui cherchent à faire de la tendance de leur ami. Les moyennes mobiles sont des indicateurs en retard. Ce qui signifie qu'ils ne prédisent pas les nouvelles tendances, mais confirment les tendances une fois qu'elles ont été établies. Comme vous pouvez le voir dans la figure 1, un stock est réputé être dans une tendance haussière lorsque le prix est au-dessus d'une moyenne mobile et la moyenne est en pente vers le haut. À l'inverse, un trader utilisera un prix inférieur à une moyenne en baisse pour confirmer une tendance à la baisse. Beaucoup de commerçants considéreront seulement tenir une position longue dans un actif quand le prix se négocie au-dessus d'une moyenne mobile. Cette règle simple peut aider à s'assurer que la tendance fonctionne dans la faveur des commerçants. Momentum De nombreux commerçants débutants se demandent comment il est possible de mesurer l'élan et comment les moyennes mobiles peuvent être utilisés pour faire face à un tel exploit. La réponse simple est de prêter une attention particulière aux périodes de temps utilisées pour créer la moyenne, car chaque période de temps peut fournir des informations précieuses sur les différents types de momentum. En général, l'élan à court terme peut être mesuré en examinant les moyennes mobiles qui mettent l'accent sur des périodes de 20 jours ou moins. Le fait de considérer les moyennes mobiles qui sont créées avec une période de 20 à 100 jours est généralement considéré comme une bonne mesure du momentum à moyen terme. Enfin, toute moyenne mobile qui utilise 100 jours ou plus dans le calcul peut être utilisée comme une mesure de momentum à long terme. Le bon sens devrait vous dire qu'une moyenne mobile de 15 jours est une mesure plus appropriée de momentum à court terme qu'une moyenne mobile de 200 jours. L'une des meilleures méthodes pour déterminer la force et la direction d'un momentum d'actifs est de placer trois moyennes mobiles sur un graphique et ensuite de prêter une attention particulière à la façon dont ils s'empiler par rapport à l'autre. Les trois moyennes mobiles qui sont généralement utilisées ont des délais variables pour tenter de représenter les mouvements de prix à court, moyen et long terme. Dans la figure 2, on observe une forte dynamique ascendante lorsque les moyennes à court terme sont situées au-dessus des moyennes à plus long terme et que les deux moyennes sont divergentes. Inversement, lorsque les moyennes à court terme sont situées en deçà des moyennes à plus long terme, l'élan est dans la direction descendante. Soutien Une autre utilisation courante des moyennes mobiles est de déterminer le soutien potentiel des prix. Il ne faut pas beaucoup d'expérience en ce qui concerne les moyennes mobiles pour constater que la baisse du prix d'un actif s'arrête souvent et renverse la direction au même niveau qu'une moyenne importante. Par exemple, à la figure 3, vous pouvez voir que la moyenne mobile de 200 jours a été en mesure de soutenir le prix du stock après sa chute de son haut près de 32. Beaucoup de commerçants anticiperont un rebond sur les moyennes mobiles majeures et utiliseront d'autres Des indicateurs techniques comme confirmation du déménagement prévu. Résistance Une fois que le prix d'un actif tombe en dessous d'un niveau de soutien influent, comme la moyenne mobile de 200 jours, il n'est pas rare de voir l'acte moyen comme une barrière forte qui empêche les investisseurs de pousser le prix au-dessus de cette moyenne. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, cette résistance est souvent utilisée par les commerçants comme un signe de prendre des bénéfices ou de fermer toutes les positions longues existantes. Beaucoup de vendeurs à découvert utiliseront également ces moyennes comme des points d'entrée parce que le prix rebondit souvent outre de la résistance et continue son mouvement plus bas. Si vous êtes un investisseur qui détient une position longue dans un actif qui se négocie sous les moyennes mobiles majeures, il peut être dans votre intérêt de regarder ces niveaux de près, car ils peuvent grandement affecter la valeur de votre investissement. Stop-Losses Les caractéristiques de support et de résistance des moyennes mobiles en font un excellent outil pour gérer les risques. La capacité des moyennes mobiles à identifier des endroits stratégiques pour définir des ordres stop-loss permet aux commerçants de couper les positions perdantes avant qu'ils puissent grandir plus. Comme vous pouvez le voir sur la Figure 5, les commerçants qui détiennent une position longue dans un stock et fixent leurs ordres stop-loss en dessous des moyennes influentes peuvent économiser beaucoup d'argent. Les moyennes mobiles de 20 jours, de 50 jours et de 200 jours assouplissent une série de prix Une moyenne mobile simple (SMA) lisse les fluctuations sur un tableau de prix afin que vous Peut facilement voir les tendances à la hausse et à la baisse. Voici les moyennes mobiles de 20 jours, 50 jours et 200 jours pour Apple (AAPL). La moyenne mobile de 20 jours (gris) suit de près les cours de clôture quotidiens sous-jacents. Notez que la moyenne mobile des pics et des fonds sont en retard sur les pics et le bas des prix. Moyenne mobile de 50 jours La moyenne mobile de 50 jours (bleue) est inférieure à la série de prix encore plus les pics et le bas de la moyenne mobile de 50 jours se produisent après la moyenne mobile de 20 jours les pics et les fonds. Toutes les moyennes mobiles pic et le bas après les prix de pointe et de fond. Moyenne mobile de 200 jours La moyenne mobile de 200 jours (vert) est inférieure à la moyenne mobile de 50 jours et n'a pas atteint le sommet du graphique suivant. Moyennes mobiles de 20 jours, de 50 jours et de 200 jours La moyenne mobile de 200 jours est inférieure à la moyenne mobile de 50 jours et la moyenne mobile de 50 jours est inférieure à la moyenne mobile de 20 jours. La moyenne mobile de 50 jours est supérieure à la moyenne mobile de 200 jours pour la plupart des prix, mais pour les prix les plus récents, elle approche la moyenne mobile de 200 jours. Si les prix continuent de baisser, la moyenne mobile de 50 jours passera en dessous de la moyenne mobile de 200 jours. Pour les prix les plus récents, la moyenne mobile de 20 jours est déjà inférieure à la moyenne mobile de 200 jours.
No comments:
Post a Comment