Options Trading Data

L'Utilisateur reconnaît qu'il a examiné le Contrat d'Utilisateur et la Politique de Confidentialité qui régissent ce site et que son utilisation continue constitue une acceptation des termes et conditions qui y sont énoncés. Series Series et Trading Data Series Ajouté Aujourd'hui Daily Series ajoute, supprime et ajoute et supprime des rapports par échange disponible pour le téléchargement au format TXT. Dix jours de données historiques disponibles. Series Télécharger Daily Series ajoute, supprime et ajoute et supprime des rapports par échange disponible pour le téléchargement au format TXT. Dix jours de données historiques disponibles. Séries Series de recherche sur le symbole sous-jacent et d'option. Comprend l'échange boursier, la date de contrat en série, la grève et l'intérêt ouvert. Rapport affichable au format HTML. Nouvelles annonces Nouvelles options et listes de contrats à terme par mois. Données archivées par mois disponibles à partir de janvier 2000. Répertoire des produits listés - Télécharger le répertoire des produits listés Données du rapport pour le téléchargement. Tous les produits répertoriés ou types de produits spécifiques filtrables par sous-classification, symbole sous-jacent, symbole d'options, nom du symbole, échanges, limite de position et type de produit. Rapport disponible en format TXT. Répertoire des produits répertoriés - Répertoire des produits répertoriés interrogé par le symbole commercial ou sous-jacent, le type de produit, le nom du symbole, l'échange pouvant être trié par symbole ou nom sous-jacent. Rapport affichable au format HTML. Répertoire des produits listés - Téléchargement HTTP Répertoire complet des produits listés par jour téléchargeable en formats XML et CSV. Trente jours de données historiques disponibles. Données de limite de position Données de limite de position journalière et rapport de modification pour les classes d'options désignées à l'aide de la formule fournie par les échanges d'options disponibles pour le téléchargement au format TXT. Trente jours de relevé des données historiques pour les rapports de limites de position disponibles. Programme Penny Les rapports nationaux sur les volumes annulés par le client sont fournis à la demande des bourses d'options des participants afin de faciliter le programme Penny. Les rapports fournissent le volume pour les options multiples listées dans l'ordre décroissant. Liste des titres à seuil Liste quotidienne des valeurs seuils cumulées combinées en un seul rapport TXT téléchargeable provenant des échanges commerciaux. Trente jours de données historiques disponibles. Equity Special Settlements Daily Equity Règlement spécial disponible sur les formats HTML et TXT. Cinq ans d'évolution des données historiques disponibles. Rapports FLEX Rapports FLEX de prix et d'intérêt ouvert pour les options d'actions et d'indices. Deux années d'évolution des données historiques disponibles au format HTML. ELX Issues Stops Report Le rapport ELX IssuesStops quotidien est disponible en téléchargement au format TXT. OCC fournit les trente (30) jours précédents des rapports archivés. Options Cours Cours différés Options Chaînes. Options hebdomadaires Un affichage hebdomadaire des options sur actions (y compris les options sur les ETF) ayant environ une semaine à expiration après leur inscription initiale. Options trimestrielles Dans le cadre du programme trimestriel, une bourse d'options peut afficher des séries d'options trimestrielles (séries qui expirent à la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable du trimestre civil) pour jusqu'à cinq (5) Ou des options sur les fonds négociés en bourse (ETF). Prix ​​de règlement à terme Une liste avec des liens vers chaque information de prix de règlement à terme. Ce site Web traite des options négociées en bourse émis par la Société de compensation d'options. Aucune déclaration dans ce site Web ne doit être interprétée comme une recommandation d'achat ou de vente d'un titre ou pour fournir des conseils en matière de placement. Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Avant d'acheter ou de vendre une option, une personne doit recevoir une copie des Caractéristiques et Risques des Options Standardisées. Vous pouvez obtenir des exemplaires de ce document auprès de votre courtier, de tout échange sur lequel les options sont négociées ou en communiquant avec la Société de compensation d'options, One North Wacker Dr. Suite 500, Chicago, Illinois 60606 (investisseurs-services). 201 2017 La Société de compensation d'options. Tous les droits réservés. Options Notions de base: Comment lire une table d'options Comme de plus en plus de commerçants ont appris de la multitude d'avantages potentiels à leur disposition via l'utilisation d'options, le volume de négociation dans les options a proliféré au fil des ans. Cette tendance est également due à l'avènement du commerce électronique et de la diffusion des données. Certains commerçants utilisent des options pour spéculer sur la direction des prix, d'autres pour couvrir des positions existantes ou anticipées et d'autres encore à créer des positions uniques qui offrent des avantages qui ne sont pas couramment disponibles pour le trader du juste titre, Faire de l'argent si le titre sous-jacent reste relativement inchangé). Indépendamment de leur objectif, l'une des clés du succès est de choisir la bonne option, ou une combinaison d'options, nécessaires pour créer une position avec le risque souhaité-récompense (s). En tant que tel, le commerçant d'option savante d'aujourd'hui est généralement à la recherche d'un ensemble plus sophistiqué de données quand il s'agit d'options que les commerçants de décennies passées. 13 Les anciens jours de l'établissement des prix des options 13 Autrefois, certains journaux utilisaient la liste des lignes et des rangées de données des prix des options pratiquement indéchiffrables au plus profond de sa section financière, comme celle affichée à la figure 1. 13 13 Figure 1: Journal 13 Investors Business Daily et le Wall Street Journal contiennent encore une liste partielle des données d'option pour un grand nombre des actions les plus actives optionable. Les anciennes listes de journaux comprenaient principalement les notions de base P ou C pour indiquer si l'option d'un appel ou d'un put, le prix d'exercice, le dernier cours de l'option et, dans certains cas, le volume et les taux d'intérêt. Et bien que tout cela était bien et bon, beaucoup de commerçants d'options d'aujourd'hui ont une meilleure compréhension des variables qui conduisent les métiers option. Parmi ces variables figurent un certain nombre de valeurs grecques dérivées d'un modèle d'évaluation des options, de la volatilité implicite des options et de l'écart important du bidask. (En savoir plus sur l'utilisation des Grecs pour comprendre les options.) 13 En conséquence, de plus en plus de commerçants trouvent des données d'option via des sources en ligne. Bien que chaque source possède son propre format de présentation des données, les variables clés comprennent généralement celles qui sont indiquées dans la Figure 2. La liste des options illustrée à la Figure 2 provient du logiciel Optionetics Platinum. Les variables énumérées sont celles qui sont les plus regardées par le négociant d'option d'aujourd'hui mieux instruite. Les données présentées à la figure 2 fournissent les informations suivantes: Colonne 1 OpSym: ce champ désigne le symbole de stock sous-jacent (IBM), le mois et l'année du contrat (MAR10 signifie mars 2010) Le prix d'exercice (110, 115, 120, etc.) et s'il s'agit d'une option call ou put (a C ou a P). Colonne 2 Offre (pts): Le cours acheteur est le prix le plus récent offert par un market maker pour acheter une option particulière. Ce que cela signifie, c'est que si vous entrez un ordre de marché pour vendre le mars 2010, appel 125, vous le vendrait au prix de 3,40. Colonne 3 Demandez (pts): Le prix demandé est le dernier prix offert par un market maker pour vendre une option particulière. Ce que cela signifie est que si vous entrez un ordre de marché pour acheter le Mars 2010, appel 125, vous l'achetiez au prix de 3.50 demander. NOTE: L'achat à la soumission et la vente à la demander est comment les créateurs de marché font leur vie. Il est impératif pour un opérateur d'option de considérer la différence entre le prix d'offre et de demande lors de l'examen de tout commerce d'option. Le plus actif de l'option, généralement le plus serré de la propagation bidask. Une large gamme peut être problématique pour tout commerçant, en particulier un opérateur à court terme. Si l'offre est de 3,40 et la demande est de 3,50, l'implication est que si vous avez acheté l'option un moment (à 3,50 demander) et tourné et vendu un instant plus tard (à 3,40 offre), même si le prix de l'option ne Pas de changement, vous perdriez -2.85 sur le commerce ((3.40-3.50) 3.50). Colonne 4 Extrinsic BidAsk (pts): Cette colonne affiche le montant de la prime de temps intégrée dans le prix de chaque option (dans cet exemple, il ya deux prix, l'un basé sur le prix de l'enchère et l'autre sur le prix de la demande). Ceci est important de noter parce que toutes les options perdent toute leur prime de temps au moment de l'expiration de l'option. Donc, cette valeur reflète le montant total de la prime de temps actuellement intégré dans le prix de l'option. Colonne 5 Volatilité implicite (IV) BidAsk (): Cette valeur est calculée par un modèle d'évaluation des options tel que le modèle de Black-Scholes. Et représente le niveau de volatilité future prévue sur la base du cours actuel de l'option et d'autres variables d'évaluation des options connues (incluant le délai jusqu'à l'expiration, la différence entre le prix d'exercice et le cours réel de l'action et un taux d'intérêt sans risque) . Plus le IV BidAsk () est élevé, plus la prime de temps est intégrée dans le prix de l'option et vice versa. Si vous avez accès à la fourchette historique des valeurs IV pour la sécurité en question, vous pouvez déterminer si le niveau actuel de la valeur extrinsèque est actuellement haut de gamme (bon pour les options d'écriture) ou faible (bon pour les options d'achat). Colonne 6 Delta BidAsk (): Delta est une valeur grecque dérivée d'un modèle d'évaluation des options et qui représente la position équivalente à une option. Le delta pour une option d'appel peut aller de 0 à 100 (et pour une option de put de 0 à -100). Les caractéristiques actuelles du risque de rétribution associées à la détention d'une option d'achat avec un delta de 50 est essentiellement la même que la détention de 50 actions. Si le stock augmente un point complet, l'option gagne environ un demi-point. Plus une option est in-the-money, plus la position agit comme une position stock. En d'autres termes, lorsque le delta approche 100, l'option se négocie de plus en plus comme le stock sous-jacent, c'est-à-dire qu'une option avec un delta de 100 gagnerait ou perdrait un point complet pour chaque gain ou perte de dollar du cours de l'action sous-jacente. Column 7 Gamma BidAsk (): Gamma est une autre valeur grecque dérivée d'un modèle d'évaluation des options. Gamma vous indique combien de deltas l'option gagnera ou perdra si le stock sous-jacent augmente d'un point complet. Par exemple, si nous avions acheté l'appel de mars 2010 à 3,50, nous aurions un delta de 58,20. En d'autres termes, si les stocks d'IBM augmentent d'un dollar cette option devrait gagner environ 0,5820 en valeur. En outre, si le stock augmente de prix aujourd'hui d'un point complet, cette option gagne 5,65 deltas (la valeur gamma actuelle) et aurait alors un delta de 63,85. De là un autre gain ponctuel dans le prix du stock se traduirait par un gain de prix pour l'option d'environ 0,6385. Colonne 8 Vega BidAsk (pts IV): Vega est une valeur grecque qui indique le montant par lequel le prix de l'option devrait augmenter ou baisser en fonction d'une seule augmentation de la volatilité implicite. Ainsi, en regardant à nouveau l'appel de mars 2010 125, si la volatilité implicite a augmenté d'un point de 19,04 à 20,04, le prix de cette option gagnerait 0,141. Cela indique pourquoi il est préférable d'acheter des options lorsque la volatilité implicite est faible (vous payez une prime de temps relativement inférieure et une hausse subséquente de l'IV gonflera le prix de l'option) et d'écrire des options lorsque la volatilité implicite est élevée (plus de prime est disponible Et un déclin ultérieur de IV va dégonfler le prix de l'option). Colonne 9 Theta BidAsk (ptsday): Comme indiqué dans la colonne de valeur extrinsèque, toutes les options perdent toute prime de temps par expiration. De plus, la décroissance du temps telle qu'elle est connue, s'accélère lorsque l'expiration se rapproche. Theta est la valeur grecque qui indique la valeur qu'une option perdra avec le passage d'un jour. À l'heure actuelle, l'appel 125 de mars 2010 perdra 0,0431 de valeur due uniquement au passage d'un jour, même si l'option et toutes les autres valeurs grecques sont par ailleurs inchangées. Colonne 10 Volume: Cela indique simplement combien de contrats d'une option particulière ont été échangés au cours de la dernière session. Typiquement mais pas toujours - les options avec le grand volume auront des écarts de bidask relativement plus serrés que la concurrence pour acheter et vendre ces options est grande. Colonne 11 Intérêt ouvert: Cette valeur indique le nombre total de contrats d'une option donnée qui ont été ouverts mais qui n'ont pas encore été compensés. Colonne 12 Grève: Le prix d'exercice de l'option en question. C'est le prix que l'acheteur de cette option peut acheter le titre sous-jacent à si il choisit d'exercer son option. C'est aussi le prix auquel l'auteur de l'option doit vendre le titre sous-jacent si l'option est exercée contre lui. 13 Un tableau pour les options de vente respectives serait semblable, avec deux différences principales: 13 13 Les options d'achat sont plus chères, plus le prix d'exercice est bas, les options de vente sont plus chères, plus le prix d'exercice est élevé. Avec les appels, les prix d'exercice les plus bas ont les prix des options les plus élevés, les prix des options diminuant à chaque niveau de grève plus élevé. C'est parce que chaque prix d'exercice successif est soit moins dans-le-argent ou plus out-of-the-money. Donc chacun contient moins de valeur intrinsèque que l'option au prochain prix d'exercice inférieur. 13 Avec puts, c'est tout le contraire. Comme les prix d'exercice sont plus élevés, les options de vente deviennent soit moins-out-of-the-money ou plus dans le prix et donc accrete valeur plus intrinsèque. Ainsi, avec les puts, les prix des options sont plus élevés lorsque les prix d'exercice augmentent. 13 13 Pour les options d'achat, les valeurs delta sont positives et sont plus élevées à un prix d'exercice inférieur. Pour les options de vente, les valeurs delta sont négatives et sont plus élevées à un prix d'exercice plus élevé. Les valeurs négatives pour les options de vente découlent du fait qu'elles représentent une position équivalente. L'achat d'une option de vente est similaire à l'entrée d'une position courte dans un stock, d'où la valeur delta négative. Le négoce d'options et le niveau de sophistication de l'opérateur d'options moyen ont parcouru un long chemin depuis le négoce d'options a commencé il ya des décennies. L'écran de citation d'option d'aujourd'hui reflète ces avances. 13